Marea Ducesă Alexandra Pavlovna s-a născut pe 9 august 1783 și a fost al treilea copil și prima fiică a Țarului Pavel I al Rusiei și a celei de-a doua soții a acestuia, Sophie Dorothea de Württemberg. Fetița a primit educația obișnuită pentru marile ducese, a luat lecții de franceză și germană, muzică și desen.
În 1796, bunica ei, împărăteasa Ecaterina a II-a, l-a considerat pe regele Gustav al IV-lea al Suediei, care avea 18 ani, un posibil soț pentru fetița care abia împlinise 13 ani, mariajul fiind considerat util pentru că rezolva multe probleme politice între Rusia și Suedia. Țarina îl plăcea foarte mult tânărul suveran, iar micuța Alexandra era descrisă ca fiind „cea mai frumoasă, mai dulce și cea mai inocentă prințesă disponibilă din Europa”. Când Gustav a sosit în Rusia, în august 1796, s-a îndrăgostit la prima vedere, mergând apoi la împărăteasa Ecaterina să-i ceară mâna fetei.
Ca viitoare suverană a Suediei, Alexandra trebuia să se convertească de la ortodoxism la luteranism, dar țarina a crezut că tânărul îi va permite să-și păstreze religia ortodoxă din moment ce-o iubea așa de mult.
Logodna era stabilită pentru 11 septembrie și cu o zi înainte, când regele a citit contractul de logodnă, unde se specifica faptul că viitoarea sa soție își va păstra credința și după căsătorie, a considerat că i s-a întins o capcană și a declarat că nu va fi niciodată de acord să ofere poporului său o regină ortodoxă, părăsind Rusia și pe tânăra logodnică. Mai târziu, Gustav s-a căsătorit cu Prințesa Frederica de Baden, sora mai mică a cumnatei Alexandrei, Elizabeta Alexeievna.
Țarina Elisabeta a murit în scurt timp, iar în 1799, la trei ani după decesul ei, moștenitorul Pavel a decis ca Rusia să formeze o coaliție cu Austria și Prusia împotriva Franței. Pentru a cimenta această alianță, Alexandra a fost căsătorită cu Arhiducele Iosif al Austriei (fratele mai mic al lui Francisc al II-lea), care avea să fie numit guvernator al Ungariei.
Nunta a avut loc pe 30 octombrie 1799 la Sankt Petersburg, apoi tânărul cuplu a plecat spre Viena. Viața Alexandrei la curtea austriacă a fost nefericită. Împărăteasa Maria Theresa a celor Două Sicilii, a doua soție a lui Francisc al II-lea, era geloasă pe frumusețea ei și mai ales pe bijuteriile deosebit de frumoase pe care le etala, parte din zestrea cu care venise de la Sankt Petersburg. Mai mult, credința ortodoxă a micii ducese a trezit ostilitate la curtea romano-catolică a Austriei.
La un moment dat, Alexandra a participat la un bal îmbrăcată într-o rochie extrem de frumoasă, purtând bijuteriile ei magnifice. Împărăteasa i-a poruncit să-și scoată colierul și cerceii și i-a spus că nu le mai poarte niciodată în prezența ei. Ascultătoare, tânăra și-a împodobit părul cu flori la următoarea prezență la un eveniment public la curtea imperială, dar acestea i-au scos și mai mult în evidență frumusețea, primind ovații de la cei prezenți, ceea ce a făcut-o pe Maria Theresa și mai furioasă.
După o scurtă ședere la Viena, arhiducele Iosif și soția sa s-au mutat în Ungaria, stabilindu-se la Castelul Alcsút. Alexandra a rămas însărcinată, dar sarcina a fost foarte dificilă, suferea de grețuri, amețeli și vărsături, și, cu toate că era evident că avea nevoie de ajutor de specialitate, medicul ei, urmând ordinele împărătesei Maria Thereza, se ocupa mai mult de intrigi decât de îngrijiri medicale.
Când s-a apropiat momentul nașterii, Alexandra și soțul ei au plecat la Viena, pentru a beneficia de asistență medicală mai bună. Nașterea a durat câteva ore și, când moașa a observat că Marea Ducesă era epuizată, a cerut permisiunea de a folosi forcepsul. Copila născută pe 8 martie 1801 nu a trăit decât câteva ore, iar la aflarea veștii morții fiicei sale, Alexandra Pavlovna a spus: “Slavă Domnului că este acum cu îngerii și nu va trăi mizeria la care suntem expuși”.
În a opta zi după naștere, pe 16 martie 1801, Alexandra a fost lăsată să se ridice din pat, dar seara a făcut un acces de febră puerperală care i-a provocat decesul. Marea Ducesă avea doar 17 ani, iar moartea ei a avut loc în aceeași săptămână cu asasinarea tatălui ei.
Arhiducele Iosif a construit un mausoleu dedicat soției lui în Üröm, lângă Pesta, conform dorințelor răposatei arhiducese, deoarece curtea austriacă a refuzat înmormântarea ei într-un cimitir catolic. Pentru un timp, sicriul cu rămășițele Alexandrei a rămas depozitat într-o anexă până când, la insistențele guvernului rus, a fost transferat în Ungaria, în capela construită de Iosif.
Pe 26 aprilie 1981, capela Üröm a fost prădată de un grup de hoți care au furat îmbrăcămintea și bijuteriile sărmanei prințese, iar după acest eveniment, pe 13 mai, rămășițele au fost transferate în cripta Castelului Buda.
