Ducesa Sarah Jennings s-a născut pe 5 iunie 1660, cel mai probabil la Casa Holywell, Hertfordshire, și a fost fiica lui Richard Jennings, membru marcant al Parlamentului. Tatăl ei a intrat în contact cu Iacob, Duce de York, viitorul rege Iacob al II-lea, în 1663, în timpul negocierilor pentru recuperarea unei moșii în Kent, care fusese proprietatea soacrei sale. Datorită acestei relații, sora lui Sarah, Frances, a fost numită doamnă de onoare în suita ducesei de York, Anne Hyde. În 1673, când tânăra a fost nevoită să renunțe la funcție pentru că s-a căsătorit cu un catolic, sora mai mică a intrat la curte ca doamnă de onoare pentru cea de-a doua soție a regelui, Mary de Modena.
În jurul anului 1675, Sarah a devenit apropiată de tânăra prințesă Anne, fiica lui Iacob din prima căsătorie, iar prietenia dintre cele două s-a consolidat cu trecerea timpului. La sfârșitul anului 1675, când adolescenta avea 15 ani, l-a întâlnit pe John Churchill, care era cu 10 ani mai mare decât ea. Bărbatul, care fusese iubitul metresei regelui Carol al II-lea, Barbara Palmer, nu era bogat, moșiile lui fiind înglodate în datorii și familia s-a împotrivit acestei relații, dar în 1677, după ce fratele ei, Ralph, a murit, Sarah și-a înfruntat părinții și s-a căsătorit cu el în secret.
Cei doi erau protestanți într-o curte predominant catolică, așa că mariajul a fost anunțat numai Ducesei de York și unui cerc mic de prieteni. De-abia când ducesa a rămas însărcinată, relația a devemit publică, apoi tânăra s-a retras de la curte pentru a da naștere primului copil, Harriet, care a murit în copilărie.
În momentul în care Ducele de York a plecat într-un exil auto-impus în Scoția, cuplul l-a însoțit, iar acesta a răsplătit loialitatea celor doi soți, numindu-l pe John baron de Eyemouth. La revenirea în Anglia, după ce tensiunile religioase se diminuaseră, Sarah a fost numită doamnă de onoare a prințesei Anne.
În cea mai mare parte a domniei lui Anne, ducele de Marlborough a fost plecat în străinătate luptând în Războiul Succesiunii Spaniole, în timp ce Sarah a rămas în Anglia. În ciuda faptului că era considerată cea mai puternică femeie din regat după regină, ducesa apărea rareori la ceremoniile oficiale.
În 1711 a avut un dezacord politic major cu regina Angliei, pentru că Sarah a insistat ca ginerele ei, Charles Spencer, al 3-lea conte de Sunderland, să fie admis în Consiliul Privat. Anne a refuzat numirea, moment în care influenta ducesă a declarat că nu crede că ar mai putea fi vreodată prietene adevărate.
Sarah și John Churchill au fost înlăturați de la curte, dar s-au întors după moartea suveranei, în 1714, și urcarea pe tron a regelui George I. Ulterior a avut neînțelegeri cu mai multe persoane importante, inclusiv cu primul ministru Robert Walpole, cu regele George al II-lea al Marii Britanii și cu soția acestuia, regina Caroline.
John Churchill a murit în Windsor în 1722, fără a avea niciun moștenitor de sex masculin, astfel că titlul ducal a fost moștenit de cea mai mare fiică a cuplului, Henrietta Godolphin.
Puternica ducesă a murit la vârsta de 84 de ani, pe 18 octombrie 1744, la Casa Marlborough, și a fost înmormântată la reședința de la Blenheim. Era extrem de bogată, dar a fost foarte puțin regretată de propria familie.
